用 Rust 写了个自动套利机器人，第一天就真实开仓了

今天干了一件之前一直想做但没动手的事：用 Rust 写了个加密货币套利机器人，从零开始，当天真实开仓。

踩了不少坑，但最后跑通了。把过程记下来，给同样想搞量化但不知道从哪下手的人参考。

为什么选资金费率套利

套利有很多种：交易所间价差、三角套利、DeFi 闪电贷……但大多数都要跟 HFT 军备竞赛，拼网速拼服务器，个人根本打不过。

资金费率套利不一样，它：

• 不拼速度，每 8 小时结算一次
• 逻辑极简：现货持仓 + 合约对冲，赚中间的费率
• 市场中性，BTC 涨跌跟你没关系

原理一句话：

永续合约为了锚定现货价格，每 8 小时向多头或空头收费。费率为正时，多头付钱给空头。我们同时持有现货多头 + 合约空头，价格涨跌对冲掉，只收费率。

当前 BTC-USD-SWAP 费率 0.01% / 8小时，年化约 11%，比大多数理财强。

进场和离场条件

积极进场：费率 ≥ 0.008%（每8小时）→ 年化约 9%
离场：    费率 < 0（转负，开始亏钱）

历史数据看，过去 24 天约有一半时间费率在门槛以上，不会等太久。

用 Rust 写了什么

项目结构很简单：

coin/
├── src/
│   ├── main.rs          # 主循环：监控费率 + 自动开平仓
│   └── okx/
│       ├── client.rs    # OKX API 封装（签名、请求）
│       └── trade.rs     # 开仓、平仓、查持仓
├── .env                 # API Key（不提交）
└── Cargo.toml

核心逻辑就是一个 loop：

loop {
    let rate = fetch_funding_rate("BTC-USD-SWAP").await?;

    if !in_position && rate >= ENTRY_THRESHOLD {
        open_short(&client, "BTC-USD-SWAP", 7).await?;
        in_position = true;
    } else if in_position && rate < EXIT_THRESHOLD {
        close_short(&client, "BTC-USD-SWAP", 7).await?;
        in_position = false;
    }

    sleep(Duration::from_secs(60)).await;
}

每分钟检查一次，费率达标自动开仓，费率转负自动平仓。重启后会先查持仓状态，不会重复开单。

OKX API 签名用 HMAC-SHA256：

let msg = format!("{}{}{}{}", timestamp, method, path, body);
let sign = STANDARD.encode(HmacSha256::new(key).chain(msg).finalize());

踩了哪些坑

坑1：账户模式不对

OKX 默认是「简单模式」（acctLv=1），只能买现货，API 下合约单直接报错 51010。

要在 App 里切换到「合约模式」才行：App → 资产 → 账户模式设置 → 合约模式。

坑2：合约类型选错

BTC-USDT-SWAP（USDT 本位）需要 USDT 做保证金，但账户里只有 BTC。

换成 BTC-USD-SWAP（币本位/反向合约），用 BTC 做保证金，问题解决。

两者对比：

坑3：合约张数计算

BTC-USD-SWAP 每张 = 100 USD，不是按 BTC 数量算的。

0.01 BTC × $71,600 ≈ $716 ÷ 100 = 7 张

实际开仓结果

{
  "ordId": "3461036017797177344",
  "sCode": "0",
  "sMsg": "Order placed"
}

开仓成功。现在机器人在跑，每分钟监控一次费率，等着收第一笔资金费。

下次结算：北京时间今晚 00:00。

收益预期

以 0.01 BTC（约 ¥4900）为例：

每次结算：4900 × 0.01% = 0.49 元
每天 3 次：约 1.47 元
年化：约 ¥537，收益率 ~11%

金额不大，但这是验证策略可行性的第一步。跑通之后加仓就是了。

下一步

• 把程序部署到树莓派，24 小时稳定运行
• 监控多个合约，哪个费率高就做哪个
• 加报警：费率异常或开平仓失败时发通知

Rust 写这种常驻进程确实爽，编译完直接跑，内存占用极低，比 Python 省心多了。